为了能够让青年教师互相交流探讨最新的研究成果，同时为广大的青年学子提供与青年教师学术交流与探讨的平台，经济学院青联会主办了研学论"经"系列学术seminar。在此次系列学术seminar中，我们有幸邀请到了上海大学悉尼工商学院的青年教师龚玉婷与我们分享她最新的研究成果，即基于动态偏t-Copula模型的高维金融收益建模。
本场讲座于2015年9月30日晚上6点整，在东区经管楼520准时召开，经济学院倪中新老师和同学们积极参与。本次讲座主要分为三个部分：首先，龚玉婷老师通过全英文ppt非常有条理的向我们展示了她的学术成果，主要向我们讲述了她所建立的高维金融收益模型，及其相较于其他学者的创新处及实用处。接着，倪中新老师就龚老师所分享的内容发表了一些自己的看法，并大力赞许龚老师的研究成果。他提到，模型要有一定的适应能力，同时也要有一定的简洁性，而龚老师的模型不仅满足了上述的两个条件，与其他的模型相比，它更能体现平常时期和危机时期的差异。最后，参与讲座的同学就以上的内容展开了一系列的讨论。
本次讲座的内容主要是介绍高维金融收益模型：t-Copula模型。对于毫无这方面基础的研一同学来说，面对全英文的ppt以及专业性极强的模型术语，绝对是一项极大的挑战。但好在龚老师采用循循善诱的方法，从报告一开始，就将本次报告的提纲向大家展示出来。她首先从理论和实证两个方面向我们论证了将t-Copula模型从低维转向高维的重要性；接着与我们分享了其他学者的论文及其所做的贡献，并提出了每个学者所建立模型的局限性；然后更是深入浅出的向我们介绍了什么是Copula，以及Copula在描述变量相依性上的优越性。基于上述的简单介绍，龚老师接下来便主要向我们展示了她在前人基础上所建立的高维t-Copula模型，这个模型与其他学者的模型相比，更能够捕捉动态时期变量之间的相依性，特别是在金融危机时期，金融资产共同下跌时的相关性，因此，与其他模型相比，具有较高的预测能力。
在成果展示的最后，龚老师还非常谦虚的向我们表示，她所做的一切不过是踩在巨人的肩膀上所进行的小打小闹，然而在金融经济领域要想从零开始重新构建理论框架作出以前没有的东西，是一件非常困难的事情，我们所做的一切努力基本上都是在前人的基础上进行不断的修正。这一点倪中新老师也在接下来的发言中提到，并大力赞许了龚老师的谦虚和谨慎。在随后的提问中，龚老师也对答如流，表现出对所学专业及所研究内容的深度了解，此次的学术报告，不仅让我们学习到了龚玉婷老师的学术成果，更让我们领略到了一个优秀学者的该具备的严谨和谦逊，让我们受益匪浅！
经济学院研究生会
彭露