11月15日上午，应经济学院之邀，南开大学张连增教授于我校校本部东区经管大楼520会议室作了题为"随机利率下年金现值变量随机模拟"的报告。
报告由经济学院倪中新教授主持，经济学院的多位教师、理学院统计学专业的硕士研究生以及经济学院统计学、金融学专业的硕士研究生近四十人参加了此次研讨。报告首先介绍了张连增教授的履历，张连增教授于1996年获南开大学数学系随机过程方向博士学位，现为南开大学经济学院精算学教授、博导，中国精算师协会正会员。先后在香港大学、墨尔本大学、加拿大滑铁卢大学等高校作访问学者。主要研究领域是精算学基础理论和非寿险定价理论及准备金评估随机性方法。张教授学术造诣深厚，主持了多项国家自科基金课题，代表著作有《精算学中的随机过程》、《未决赔款准备金评估的随机性模型与方法》、中国精算师资格考试用书《寿险精算》等，是国内较早在国际精算期刊发表精算研究论文的学者。
报告开始，张教授首先阐述了问题的研究背景，同时指出了年金现值变量随机模拟这一问题的研究价值。随后张教授在报告中结合大量实际数据对所研究问题作了实证分析，分别详细讲解了在Markov链随机利率模型假设下、Vasicek利率模型假设下和CIR利率模型假设下，应用随机模拟方法，得到的年金现值随机变量的概率分布及相关的分布特征。最后他强调，随机模拟已经成为金融工程与统计研究的常用方法之一。
张教授深厚的学术造诣和深入浅出的演讲引起了与会师生的浓厚兴趣，大家纷纷提出问题，与张教授展开讨论，现场气氛热烈。
经济学院研究生党总支薛静